Таблица 1. Параметры уравнений линейной регрессии, предсказывающих значения величин ωn+ log(Сn/m), полученные при обучении и в процедуре скользящего контроля.
|
№ выборки |
Описание выборки |
Зависимая величина |
n |
R2L |
SEML |
Q2 |
SEMLOO |
|
1. |
Вар.1 |
ω1+ |
557 |
0.2 |
0.031 |
- |
- |
|
2. |
Вар.1 |
ω2+ |
557 |
0.53 |
0.208 |
0.5 |
0.214 |
|
3. |
Вар.1 |
ω3+ |
557 |
0.35 |
0.229 |
- |
- |
|
4. |
Вар.1 |
ω4+ |
557 |
0.29 |
0.08 |
- |
- |
|
5. |
Вар.2 |
ω1+ |
148 |
0.45 |
0.44 |
0.3 |
0.051 |
|
6. |
Вар.2 |
ω2+ |
300 |
0.64 |
0.153 |
0.59 |
0.162 |
|
7. |
Вар.2 |
ω3+ |
177 |
0.47 |
0.107 |
0.29 |
0.130 |
|
8. |
Вар.2 |
ω4+ |
29 |
- |
- |
- |
- |
|
9. |
log(C1/2) |
148 |
0.65 |
0.183 |
0.51 |
0.216 |
|
|
10. |
|
log(C2/3) |
161 |
0.55 |
0.384 |
0.45 |
0.42 |
|
11. |
|
log(C3/4) |
25 |
- |
- |
- |
- |
Примечание. R2L – R2 обучения; SEML – средняя ошибка обучения; n – число наблюдений при обучении; Q2 - Q2 модели; SEMLOO – среднеквадратичная ошибка для метода скользящего контроля; R2T – R2 предсказания для тестовых выборок (номер выборки указан в скобках). Вар.1 - с учётом 0 и 1. Вар.2 - Без учёта 0 и 1. Вычисления не выполняли, если число наблюдений было меньше 60, либо R2 обучения был меньше 0.4.